ショー太です。
私はETFでナスダック100とS&P500、金（ゴールド）に投資をしています。
ポートフォリオのリターンとリスク、資産ごとのリターンとリスクを計算してみました。
【投資比率】
ナスダック100：S&P500：金 ＝ 7：2：1
今回は過去15年（2005年1月～）のデータを使いました。（金は米国籍ETFのGLDの価格を参考にしています）
ポートフォリオのリターンとリスクはこのようになりました。（米ドルベース）
| リターン（年率・複利） | リスク（標準偏差） |
| 12.33％ | 15.25％ |
計算に使用した資産ごとのリターンとリスク、S&P500との相関係数は以下の通りです。
| 資産名 | リターン（％） | リスク（標準偏差） | 相関係数（対S&P500） |
| ナスダック100 | 14.17％ | 17.67％ | 0.91 |
| S&P500 | 7.44％ | 14.73％ | 1 |
| 金（ゴールド） | 9.24％ | 17.27％ | 0.06 |
2005年1月初～2020年11月末までの資産ごとの累積リターンはこちらです。
| 資産名 | 累積リターン |
| ナスダック100 | 724% |
| S&P500 | 213％ |
| 金（ゴールド） | 308％ |
ここ数年はナスダック100の独壇場ですね。
累積リターンも飛びぬけています。
以上、特に意味はないですが、ポートフォリオのリターンとリスク、資産ごとのリターンとリスクを書いてみました。
あくまで過去の値動きを基に計算した数字なので、将来同じようなパフォーマンスになるという保証はありません。
ただ、リーマンショックを挟んだ期間ということもあり、参考にはなりそうです。
どちらにしても今のポートフォリオには満足しているので、このままの投資を続けます。
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