米国株ポートフォリオのリターンとリスク、資産ごとのリターンとリスクを計算しました

ショー太です。

 

私はETFでナスダック100とS&P500、金(ゴールド)に投資をしています。

 

ポートフォリオのリターンとリスク、資産ごとのリターンとリスクを計算してみました。

 

【投資比率】

ナスダック100:S&P500:金 = 7:2:1

 

今回は過去15年(2005年1月~)のデータを使いました。(金は米国籍ETFのGLDの価格を参考にしています)

 

ポートフォリオのリターンとリスクはこのようになりました。(米ドルベース)

 

リターン(年率・複利) リスク(標準偏差)
12.33%  15.25% 

 

計算に使用した資産ごとのリターンとリスク、S&P500との相関係数は以下の通りです。

 

資産名 リターン(%) リスク(標準偏差) 相関係数(対S&P500)
ナスダック100 14.17% 17.67% 0.91
S&P500 7.44% 14.73% 1
金(ゴールド) 9.24% 17.27% 0.06

 

2005年1月初~2020年11月末までの資産ごとの累積リターンはこちらです。

 

資産名 累積リターン
ナスダック100 724%
S&P500 213%
金(ゴールド) 308%

 

ここ数年はナスダック100の独壇場ですね。

累積リターンも飛びぬけています。

 

 

以上、特に意味はないですが、ポートフォリオのリターンとリスク、資産ごとのリターンとリスクを書いてみました。

 

あくまで過去の値動きを基に計算した数字なので、将来同じようなパフォーマンスになるという保証はありません。

 

ただ、リーマンショックを挟んだ期間ということもあり、参考にはなりそうです。

 

どちらにしても今のポートフォリオには満足しているので、このままの投資を続けます。

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村←応援バナーを押して頂けると励みになります!



スポンサーリンク




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク